经济机制设计理论的创建和发展：2007年诺奖得主述评

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题引

2007年诺贝尔经济学奖授予俄裔美国经济学家里奥·赫尔维茨（Leonid Hurwicz，1917-2008年）、美国经济学家埃里克·马斯金（Eric Maskin，生于1950年）和罗杰·迈尔森（Roger Myerson，生于1951年），以表彰他们“创建和发展了经济机制设计理论（mechanism design theory）”。（注：我认为将mechanism design theory翻译为经济机制设计理论更准确一些。）

经济机制设计理论是研究在自由选择、自愿交换、信息不完全及决策分散化的条件下，能否设计有效机制(规则或制度)来达到既定目标的理论。赫尔维茨是经济机制设计理论的开创者，马斯金和迈尔森对该理论的进一步发展做出了重大贡献。

经济机制设计理论是现代微观经济学领域发展最快的一个分支，在实际经济和一些社会、政治领域中发挥了重要作用。有观点认为，经济机制设计理论是将博弈论运用于社会选择理论后产生的新理论。

（注：社会选择理论分析个人偏好和集体选择之间的关系。阿罗和阿马蒂亚·森为社会选择理论做出了重大贡献。详见《凯恩斯主义影响下的一般均衡理论与福利理论：1972年诺奖述评》和《“经济学界良知”的福利经济学：1998年诺奖得主-阿马蒂亚·森》。）

经济机制设计理论的缘起

20世纪20-30年代，西方经济学界曾爆发一场大论战，号称 “米塞斯大战兰格”。米塞斯和哈耶克等自由主义经济学家认为，中央计划体制不能解决资源的合理配置。而波兰经济学家兰格（Oskar Lange）和意大利经济学家巴罗内（Enrico Barone）等人则认为，利用一种分散化的社会主义经济机制，通过边际成本定价的方式能够解决信息量要求过大的问题，并进而保证资源的有效配置。（注：巴罗内是帕累托的学生。）

此后，经济学家们思考的问题不再局限于最初争论的核心问题—分散化的社会主义经济机制能否最终导致资源有效配置，而开始转向更加一般化的问题：当一个国家面临着多种不同的可供选择的经济制度时，应该如何进行取舍？其判断的依据又是什么？

特别是在充分信息假设被否定，理性经济人遭遇行为经济学挑战，以及博弈论兴起之后，是否存在其他机制能够替代或改进市场机制，以保证资源的有效配置呢？

学者们很快对特定经济机制的评判标准达成了一致。主要有三点：

1. 资源有效配置满足帕累托最优（Pareto Optimality）；（注：帕累托最优是指资源分配从一种方式转到另一种方式，在没有使任何人境况变坏的前提下，使得至少一个人变得更好。）

2. 信息的有效利用需要尽可能低的信息成本；

3. 个人理性和集体理性一致满足激励相容。（注：激励相容详见《非对称信息下激励理论的开创者：1996年诺奖得主米尔利斯和维克里》。）

瑞典皇家科学院评价说，“由赫尔维茨开创，马斯金和迈尔森进一步发展的经济机制设计理论，极大地加深了我们对信息不充分和需要个人激励条件下最优分配机制的理解。该理论有助于我们区分市场有效和市场失灵，帮助经济学家识别有效的贸易机制、监管体系和表决程序。”

赫尔维茨创建经济机制设计理论

赫尔维茨在1960年论文《资源配置的最优化与信息效率》中首次提出“激励相容（incentive compatibility）”的概念，拉开“经济机制设计理论”的序幕。

“激励相容”简单来说就是能将个人理性与集体理性相容，也就是经济机制能够达到主观为自己，客观为他人的效果。信息不对称会导致市场失灵，因此需要设计某种激励机制诱导经济人显示真实信息。

此后他陆续发表多篇论文，继续完善该理论的基础。在1972年发表的《论信息分散系统》中，赫尔维茨证明了一个消极的结论，即著名的激励相容“不可能性定理”。该定理认为，不存在这样的机制，它既能使每个人真实透露其个体信息，满足参与约束的激励相容机制，又能实现帕累托有效的结果。

赫尔维茨在1972年又提出了真实显示偏好不可能定理：在个人经济环境中，在参与性约束条件下（即导致的配置应是个人理性的），不存在一个有效的分散化经济机制（包括市场竞争机制），能够导致帕累托最优配置，并使人们有动力去显示自己的真实信息。也就是说，真实显示偏好和资源的帕累托最优配置是不可能同时达到的。或者说，要想得到能够产生帕累托最优配置的机制，很多时候必须放弃每个人都讲真话办真事的假定。

（注：激励相容不可能定理与真实显示偏好不可能定理应该是两个类似的结论。遗憾的是，我没有找到关于这两个定理的统合分析。）

1973年，赫尔维茨发表论文《资源分配的机制设计理论》，总结了前期的经济机制设计研究，提出了一个分析和比较各种经济机制的统一框架，正式奠定了经济机制设计理论的基础。

赫尔维茨对机制的定义是：一个交易者彼此交换信息并共同决定产出的连续系统。通过一定的机制设计，社会所有成员在自由选择、自愿交换、信息不完全等分散化决策条件下，会显示自己真实的信息，从而实现均衡产生。

（评：这个定义更像是经济机制设计要达到的目标。）

经济机制理论把社会目标作为已知，试图寻找实现既定社会目标的经济机制。即通过设计博弈的具体形式，在满足参与者各自条件约束的情况下，使参与者在自利行为下选择策略的相互作用能够让资源配置结果与预期目标一致。

信息成本问题和激励相容问题是经济机制设计面临的两大问题。尤其是在公共领域，信息无效和激励不足将导致“搭便车”和“说假话”现象盛行。萨缪尔森认为，“说假话”这种不真实显示自己偏好的策略，将导致不存在“说真话”的激励。如果真实显示偏好策略不能成为占优的均衡策略，那么就不存在能够保证公共产品有效实现的经济机制。

迈尔森与显示原理

赫尔维茨的不可能定理不是经济机制设计理论的“终结者”，而是为经济机制设计理论的发展指明了方向。

美国学者吉巴德（Allan Gibbard）第一个系统阐述了显示原理（the revelation principle）。其主要内容如下：

中央仲裁人搜集所有相关的信息，通过市场机制或集中计划机制，对经济参与人提出行动建议。如果仲裁人能够具体可靠地处理信息，且不需耗费任何成本，那么就可以不失一般性地假定每个经济参与人都会秘密向仲裁人透露其全部信息；而作为回报，仲裁人只对经济参与人披露其行动所需的信息。也就是说，经济参与人最大限度地向可信的仲裁人提供信息，而仲裁人则只向经济参与人提供最低限度的信息。

吉巴德的显示原理是一种占优策略（dominant strategies）的概念，而且只适用于无虚报信息，无信息处理成本且信息处理有效的理想情况。

马斯金和迈尔森等人于1979 年将博弈论引入到显示原理的分析，但也只能用于没有虚报信息的情况。1982 年，迈尔森将其扩展到包含不完全信息的贝叶斯纳什均衡，同时包括虚报信息和可能违背建议的情况。1988 年，迈尔森又进一步扩展到多阶段博弈，从而将显示原理推广到最一般的情形。迈尔森的显示原理在拍卖理论和实践中得到了应用。

（注：占优策略和贝叶斯纳什均衡的介绍见《博弈论是分析复杂经济问题的基础性工具：1994年诺奖得主述评》。）

迈尔森指出，对于不完全信息条件下的博弈，在贝叶斯均衡状态下可以找到一个三阶段信息诱导机制，使得所有代理人会在第二阶段接受该机制，并在第三阶段如实报告其类型或说出私人信息。

迈尔森进一步证明了，只要机制分几个阶段，且在每一阶段代理人与委托人之间都进行有效的信息沟通，那么显示原理不仅在代理人有私人信息时而且在他们可能有道德风险行为时也成立。

这就是说，在参与者拥有私人信息或信息不充分的情况下，根据赫尔维茨的不可能定理，经典意义上的帕累托最优一般得不到。但将贝叶斯纳什均衡分析引入显示原理后，通过建立一种有效的激励机制就可能得到帕累托最优。

显示原理表明，任意一个机制的任何一个均衡结果都能通过一个激励相容的直接机制来实施。因此在寻找最优机制时只要找到其中的直接机制，将其还原为现实的机制，就可以是每个理性参与人真实报告自己的信息成为均衡的结果。

显示原理的提出是经济机制设计理论发展的一个里程碑，显示原理的运用大大简化了经济机制设计的复杂性，把许多复杂的社会选择问题转化为博弈论可处理的不完全信息博弈。这就是迈尔森的主要贡献所在。

马斯金与执行理论

显示原理不能解决多均衡问题，即对于直接机制，激励相容只能保证每个人说真话是一个均衡，但不一定是唯一的均衡。而很多机制背后往往存在着多重博弈均衡，有些均衡会导致无效的结果。

因此，显示原理提出后进一步的研究主要集中于如何设计一种直接机制，以实现在满足激励相容约束和参与约束下对给定目标而言都是最优的和合理的，这就是执行问题。

马斯金指出，如果假定追求自身利益最大化的理性行为者参与到非合作博弈的经济活动互动过程中，那么经济机制的均衡解往往是次优的。他提出用“执行理论（implementation theory）”来解决这一问题。

他在1977年的著名论文《纳什均衡和福利最优化》中提出并证明了纳什均衡机制执行的必要和（多数情况下的）充分条件，这些条件被称为“马斯金单调性”。其含义是：如果某一方案在某种环境下是可取的社会选择，而在另一种环境中，根据全体经济参与人偏好的排序，这个方案较之其他方案的相对地位没有下降，那么该方案也应该成为社会选择。

该论文还定义了无否决权条件，是指如果一个方案是人们最喜欢的，且最多只有一个人例外，那么这个方案就应该成为社会选择。

马斯金证明了，如果参加博弈的局中人有三个或三个以上，有一种机制满足单调性和无否决权条件，那么在这种机制下纳什均衡的实现是可能的。

后来的研究进一步证明，在不完全信息博弈的贝叶斯纳什均衡等各种行为假设下，单调性都是社会选择规则付诸实施的必要条件。由此就证明了一项给定的社会目标在什么情况下可以通过机制设计来实现，什么情况下则无法实现。

执行理论被认为是经济机制设计理论发展的又一个里程碑。而马斯金是执行理论的主要贡献者。

经济机制设计理论的现实意义

赫尔维茨开创了经济机制设计理论，构建了经济机制设计理论的基础框架，而迈尔森和马斯金作为主要贡献者创建的显示原理和执行理论是现代机制设计理论的两块基石。

经济机制设计理论对西方经济学的发展产生了深远的影响，已成为现代微观经济学的重要组成部分，成为对现代经济制度和市场机制进行经济分析的重要工具和方法。尤其是对于存在市场失灵情况下如何设计激励相容的机制，解决不同经济参与者的利益冲突，以达到既定的经济目标，经济机制设立理论往往能发挥重要作用。

经济机制设计理论已被广泛应用于经济、社会和政治等诸多领域，特别是最优税收、市场机制设计、公共品供给、垄断企业规制、拍卖、环保政策和专利制度设计等方面。

我国正在构建高水平社会主义市场经济体制。这必然需要在经济机制设计方面进行一系列的变革。经济机制设计理论对于我们客观评判和深入理解“市场有效”与“市场失灵”，对于我们进一步深化国企改革、产权改革、税制改革，乃至扎实推进共同富裕等许多现实问题都有许多值得参考和借鉴之处。

经济机制设计理论与新制度经济学

最后，简要谈谈我对二者关系的初浅认识。新制度经济学更偏重于理论，而经济机制设计理论更偏重于执行。前者既有宏观也有微观，而后者聚焦于微观领域。经济机制设计理论从属于新制度经济学体系。

在《经济政策的时间一致性和供给推动的经济周期：2004年诺奖述评》中，我提出新制度经济学的未来方向必然是社会主义市场经济学的原因。经济机制设计理论巩固和充实了新制度经济学的微观基础，进一步丰富和发展了新制度经济学体系。西方新制度经济学由量变到质变的进程正在持续推进中。

【文后：赫尔维茨在得知自己获得诺奖时，不无幽默地说，“我还以为我的时代已经过去，对于获诺贝尔奖来说，我实在太老了。不过这笔奖金对一个已退休的老人的确不无裨益。一年后，这位创建经济机制设计理论的大师仙逝。】

诺奖篇-39