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今天要梳理的内容是组合部分的第二个重要知识点“风险衡量指标”,在这些指标当中“VaR”是绝对第一的考试重点,一般通过“基本定义”、“VaR的计算”、“优缺点”、“VaR的扩展”等几个方面进行。
特别要注意的是VaR的基本定义,一定要理解其中的几个关键词,比如confidence level或者period time等,这些关键词不仅在考概念题的时候是区别选项的重点,而且可能在进行计算题考察时成为出题人的陷阱。
在风险衡量指标当中,还有敏感性分析和情景分析两类,这两类的考察一般同时出现,并且考察方式多于VaR结合,重点考察的是他们与VaR的对比,因此一定要优缺点的比较。
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