牛角问答,股票期货职业投机者。
前言
技术指标一直以来备受争议,恨它的人是因为让自己亏了很多钱,爱它的人是因为让自己赚了不少钱。
作者要说的是,技术指标有用,并且看你怎么用,直到现在你真的懂技术指标吗?每一个技术指标的精髓你是否弄明白了?
下面作者将技术指标RSI,利用程序化语言编写成策略,并实现自动化交易。
RSI技术指标简介
RSI属于震荡指标,也就是人们常说的超买、超卖指标,具有预判阶段顶底的功能。
- 算法:
博易大师代码。
A:= SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1);
B :=SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1);
RSI :=A/B *100;
- 公式说明:
- SMA(X,N,M)函数,以M为平滑系数的X的N周期移动平均值。
- MAX(X1,X2,…..),求括号内所有数值的最大值。
- CLOSE,指今日k线收盘价。
- LC,指昨日k线收盘价。
- ABS(X),求X的绝对值。
- RSI指标效果图:
- 指标用法:
- 当RSI值上穿超买阀值,预示着此时可能出现顶部,以看空为主。
- 当RSI值下穿超卖阀值,预示着此时可能出现底部,以看多为主。
千万别被蒙蔽了!
虽说RSI有一定的预判顶底的功能,但别以为超买我就做空,超卖我就做多,这样的思维迟早吃大亏。
小结。
上述介绍了RSI指标的算法及用法。
接下来,看作者如何利用RSI指标构建正期望的程序化交易策略。
RSI突破策略
作者认为,RSI指标可以预判阶段性的顶或者底部,那就可以将其预判出的顶部或底部记录,然后最高价突破这个顶部代表是多头趋势。
反之,这是空头趋势。
然后,我们在第二次下穿的时候,记录最高价,用代码绘制出连续的值,形成上轨和下轨指标。
- 公式口诀:
- 两次下穿,得上轨。
- 两次上穿,得下轨。
注:两次下穿或上穿期间,必须要有一次超买或超卖。
- 策略开平逻辑
在上面的讲述中,我们已经将上轨和下轨计算出来了。接下来,我们将利用上轨和下轨进行开平仓操作。
- 当最高价突破上轨,开多;跌破下轨开空。
- 当持有多仓或空仓时,如果触发跟踪止盈线,平掉仓位。
如图,价格突破上轨开多,跌破下轨开空,当价格触发紫红色跟踪止盈线平仓。
小结。
在上轨和下轨的计算中,特别注意一点:两次下穿或上穿期间,必须要有一次超买或超卖,这样才能真正获取到阶段性的顶部或底部。
RSI策略回测分析
- 作者将用螺纹钢指数4小时周期进行回测。发现效果非常的不理想,请看下面的资金曲线。
假突破信号在捣乱。
我查看历史的交易信号发现,有很多的假突破信号,大幅度降低策略的收益。
因此,作者将在开仓代码加入ATR波动率,提高开仓门槛,提高胜率。
- 算法:
开多价 = 原开多价 + N*ATR。
开空价 = 原开空价 – N*ATR。
注:ATR是平均真实波幅。N的取值范围,N>0。
- 改进前后的策略资金曲线对比。
小结。
在原开仓位置增加N倍波动率,可以减少假突破,提高胜率。
总结。
每一个技术指标,都有他的精髓所在,我们应该理解并灵活运用。就比如文章中的RSI指标,我并没有超买的时候开空,超卖的时候开空。
而是利用RSI指标,计算出支撑和阻力位,突破压力开多,跌破支撑开空。
文章中的思路,在所有技术指标中都适用!
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